Сравнение XXTW.L с ^NDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF (XXTW.L) и NASDAQ 100 (^NDX).
XXTW.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World Information Technology 20/35 Custom index. Фонд был запущен 9 мар. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XXTW.L или ^NDX.
Основные характеристики
| XXTW.L | ^NDX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 31.82% | 25.02% |
| Дох-ть за 1 год | 38.05% | 33.04% |
| Дох-ть за 3 года | 3.92% | 9.12% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.66% | 20.47% |
| Дох-ть за 10 лет | 16.85% | 17.45% |
| Коэф-т Шарпа | 1.87 | 2.05 |
| Коэф-т Сортино | 2.49 | 2.71 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.37 |
| Коэф-т Кальмара | 1.70 | 2.64 |
| Коэф-т Мартина | 7.62 | 9.55 |
| Индекс Язвы | 4.80% | 3.76% |
| Дневная вол-ть | 19.49% | 17.53% |
| Макс. просадка | -36.07% | -82.90% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.38% |
Корреляция
Корреляция между XXTW.L и ^NDX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XXTW.L и ^NDX
С начала года, XXTW.L показывает доходность 31.82%, что значительно выше, чем у ^NDX с доходностью 25.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XXTW.L имеют среднегодовую доходность 16.85%, а акции ^NDX немного впереди с 17.45%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XXTW.L c ^NDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF (XXTW.L) и NASDAQ 100 (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок XXTW.L и ^NDX
Максимальная просадка XXTW.L за все время составила -36.07%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXTW.L и ^NDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XXTW.L и ^NDX
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF (XXTW.L) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с NASDAQ 100 (^NDX) с волатильностью 4.91%. Это указывает на то, что XXTW.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.